“2009 -Año de Homenaje a Raúl SCALABRINI ORTIZ”
“2009 -Año de
Homenaje a Raúl SCALABRINI ORTIZ”
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COMUNICACIÓN “B”
9550
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01/06/2009
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A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:
Ref.: Capital
mínimo por riesgo de mercado y tasa de interés. Volatilidades. Tasa a aplicar a
flujos futuros de fondos de activos y pasivos actualizables por “CER”.
Inversiones a plazo con retribución variable: títulos públicos nacionales
elegibles. Junio de 2009.
Nos dirigimos a Uds.
en relación con el tema de la referencia para hacerles conocer en anexo las
volatilidades diarias y zonas que corresponden a los títulos públicos,
instrumentos de regulación monetaria del Banco Central de la República
Argentina y acciones del panel "MERVAL", a los efectos de calcular
durante junio de 2009 la exigencia diaria de capital mínimo en función del
valor a riesgo de las posiciones que se determinen para tales activos, conforme
a la metodología a que se refiere el punto 6.2. de la Sección 6. de las normas
sobre "Capitales mínimos de las entidades financieras".
Asimismo, conforme a
lo establecido en el punto 6.5.6.4. de la Sección 6., les informamos que la
volatilidad que se utilizará durante junio de 2009 para el cálculo del valor a
riesgo de la posición en dólares estadounidenses es igual a 0,0025.
Además, les informamos
que la tasa a aplicar en mayo de 2009 a los efectos de ajustar los flujos
futuros de fondos de activos y pasivos actualizables por “CER” en la
determinación del “VANaj rp”, conforme a la metodología a que se refiere el punto 5.1. de
la Sección 5. de las normas sobre “Capitales mínimos de las entidades
financieras”, es de 7,0 % anual.
En otro orden, atento
lo dispuesto en el punto 2.5.5.1. de la Sección 2. de las normas sobre
“Depósitos e inversiones a plazo”, se indican en Anexo los títulos públicos
nacionales elegibles para junio de 2009 a los efectos de determinar el
rendimiento en las inversiones a plazo con retribución variable.
Saludamos a Uds. muy
atentamente.
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA
Darío C. Stefanelli Juan C. Isi Gerente de
Emisión Gerente Principal de de Normas Emisión y Consultas Normativas
ANEXO
-1-2
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B.C.R.A.
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EXIGENCIA DE CAPITAL
MÍNIMO POR RIESGO DE MERCADO: VOLATILIDADES. INVERSIONES A PLAZO CON
RETRIBUCIÓN VARIABLE: TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES ELEGIBLES. JUNIO DE 2009.
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Anexo a la Com. “B”
9550
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Especie
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Volatilidad Zona Elegible
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diaria
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"md"
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DIVA
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1. Títulos Públicos
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|
|
|
Bonos del Gobierno Nacional en Dólares Libor
2012 (RG12D)
|
0,0185
|
3
|
si
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|
Bonos del Gobierno Nacional en Dólares Libor
2013 (RA13D)
|
0,0185
|
3
|
si
|
|
Títulos Discount denominados en Pesos (DICP)
|
0,0265
|
2
|
si
|
|
Títulos Par denominados en Dólares regidos
por ley de Nueva York (PARY)
|
0,0320
|
4
|
no
|
|
Valores Negociables vinculados al PBI en
pesos Vto. 2035 (TVPP)
|
0,0320
|
2
|
si
|
|
Valores Negociables vinculados al PBI en
Dólares ley de Nueva York (TVPY)
|
0,0415
|
4
|
no
|
|
Bonos de Consolidación en moneda
nacional-4a. Serie al 2% (PR12)
|
0,0250
|
1
|
si
|
|
Bonos Garantizados Fondo Fiduciario para el
Des. Prov. -vto. 2018 (NF18P)
|
0,0250
|
2
|
si
|
|
Bonos de Consolidación de Deudas
Previsionales en m.n. 3a. Serie 2% (PRE8)
|
0,0130
|
1
|
si
|
|
Bonos de Consolidación de Deudas
Previsionales en m.n. 4a. Serie 2% (PRE9)
|
0,0250
|
1
|
si
|
|
Bonos del Gobierno Nacional en dólares al 7%
vto. 2015 (RO15D)
|
0,0330
|
4
|
si
|
|
Bonos del Gobierno Nacional en Pesos 2% vto.
2014 (RS14P)
|
0,0240
|
1
|
si
|
|
Bonos de la Nación Argentina en dls. al 7%
2017 (AA17D)
|
0,0315
|
4
|
no
|
|
Bonos de la Nación Argentina en dls. al 7%
2011 (AM11D)
|
0,0305
|
3
|
si
|
|
Letras Internas del B.C.R.A. en pesos con
vto. 01.07.09 (L01L9)
|
0,0060
|
1
|
n. a.
|
|
Notas Internas del B.C.R.A. en pesos a tasa Badlar pr. +2,5%
vto. 01.07.09 (BI09L)
|
0,0060
|
1
|
n. a.
|
|
Notas del B.C.R.A. en pesos a tasa Badlar pr. +2,5% vto.
06.01.10 (BE10N)
|
0,0060
|
1
|
n. a.
|
|
Notas del B.C.R.A. en pesos a tasa Badlar pr. +2,5% vto.
20.01.10 (BR10N)
|
0,0060
|
1
|
n. a.
|
|
Notas del B.C.R.A. en pesos a tasa Badlar pr. +2,5% vto.
10.02.10 (BF10N)
|
0,0060
|
1
|
n. a.
|
|
Notas del B.C.R.A. en pesos a tasa Badlar pr. +2,5% vto.
25.03.10 (BM10N)
|
0,0060
|
1
|
n. a.
|
|
n.a.: no aplicable.
|
|
|
|
|
B.C.R.A.
|
EXIGENCIA DE CAPITAL
MÍNIMO POR RIESGO DE MERCADO: VOLATILIDADES. INVERSIONES A PLAZO CON
RETRIBUCIÓN VARIABLE: TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES ELEGIBLES. JUNIO DE 2009.
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Anexo a la Com. “B”
9550
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2. Acciones
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|
Volatilidad
|
|
diaria
|
|
Aluar Aluminio Argentino (ALUA)
|
0,0265
|
|
BBVA Banco Francés (FRAN)
|
0,0340
|
|
Banco Hipotecario (BHIP)
|
0,0365
|
|
Banco Macro (BMA)
|
0,0300
|
|
Banco Patagonia (BPAT)
|
0,0295
|
|
Comercial del Plata (COME)
|
0,0320
|
|
Cresud (CRES)
|
0,0320
|
|
Edenor (EDN)
|
0,0310
|
|
Grupo Clarin (GCLA)
|
0,0395
|
|
Grupo Financiero Galicia (GGAL)
|
0,0335
|
|
IRSA Inversiones y Representaciones (IRSA)
|
0,0275
|
|
Ledesma (LEDE)
|
0,0305
|
|
Mirgor (MIRG)
|
0,0315
|
|
Molinos Río de la Plata (MOLI)
|
0,0300
|
|
Pampa Energía (PAMP)
|
0,0275
|
|
Petrobras Energía Participaciones (PBE)
|
0,0365
|
|
Petróleo Brasileiro -Petrobrás (APBR)
|
0,0460
|
|
Siderar (ERAR)
|
0,0270
|
|
Socotherm Americas (STHE)
|
0,0365
|
|
Solvay Indupa (INDU)
|
0,0255
|
|
Telecom Argentina (TECO2)
|
0,0345
|
|
Tenaris (TS)
|
0,0390
|
|
Transener (TRAN)
|
0,0315
|
|
Transportadora de Gas del Sur (TGSU2)
|
0,0310
|
|
YPFD (YPFD)
|
0,0255
|
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